Сегодня среда, 01.04.2020: публикаций: 9342
Потребительские обзоры. Опубликовано 09.03.2020 19:43  Просмотров всего: 611; сегодня: 2.

Приручите Dragon – наша новая бесплатная программа прогнозирования

Приручите Dragon – наша новая бесплатная программа прогнозирования

Приручите Dragon – новая бесплатная программа прогнозирования временных рядов «Riskfin Dragon» v 1.0.

ООО «Рискфин» бесплатно, на условиях открытой лицензии предлагает банкам, предприятиям, финансовым и нефинансовым организациям программу прогнозирования временных рядов «Riskfin Dragon» v 1.0. Программа будет полезна при отсутствии навыков программирования, или недостаточности функциональных возможностей Excel.

Кому: аналитикам, риск-менеджерам, финансовым директорам, маркетологам, участникам рынка ценных бумаг.

Программу можно использовать везде, где требуется прогноз и есть ряды данных ретроспективных наблюдений:

- В производстве, финансовой деятельности и ритейле, например, для прогнозирования цен, в т.ч. на сырье, материалы, готовую продукцию; затрат - на основе прогноза цен на их составляющие; выручки (в рублях и штуках) на основе заданных затрат; объема спроса и предложения на продукцию и услуги; складских остатков; притока/оттока клиентов и др.;

- В управлении и оптимизации производственных процессов, например, прогноза отказов и брака, уровня загрузки и пр.;

- Прогнозирования курсов валют, акций, облигаций, опционов, фьючерсов и других фондовых инструментов;

- Прогнозирования отдельных элементов моделей оценки кредитоспособности заемщика (выручки, прибыли и др.);

- Анализа и оценки рисков в различных сценариях.

Подробнее.

Модель прогнозной функции строится на основе анализа исторических (или гипотетических) дискретных данных, равноотстоящих друг от друга по времени, с учетом их взаимосвязей и сезонности. Точность результата определяется вероятностными пределами по обе стороны от прогнозируемого значения, отражающими максимум и минимум, в границах которых оно будет находиться с вероятностью, заданной пользователем. Границы доверительного интервала определяются величиной остаточного «шума» - качеством построенной модели (чем меньше точность модели, тем шире границы доверительного интервала (тем больше «пасть дракона»).

Дополнительно.

В основе «Riskfin Dragon» v 1.0 - автоматическое построение ARIMA-моделей (модели авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего). Параметры модели определяются порядком моделей авторегрессии и скользящего среднего, величиной весов наблюдений и факторов отклонения, а также степенью оператора разности процесса для приведения его к стационарному виду.

Еще одна возможность программы позволяет на основе прогноза стоимости базовых активов определять цену европейских опционов Call и Put для различных уровней цен исполнения опционных контрактов (страйков) и процентных ставок. Методология, разработанная ООО «Рискфин» на основе модифицированного подхода Мертона, Блэка и Шоулза позволяет использовать в расчетах результаты прогнозирования значений базовых активов, что значительно повышает точность определения цены опционных контрактов и дает возможность применения в арбитражных стратегиях.


Ньюсмейкер: Рискфин — 6 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: www.riskfin.ru/news/154/966
Поделиться:
Ваше мнение
Как пандемия коронавируса сейчас реально отражается на бизнесе или виде экономической деятельности которые вы ведете или которых касаетесь?
 Существенно негативно
 Скорее негативно
 Пока никак
 Скорее позитивно
 Существенно позитивно
Предложите опрос