09.03.2020 19:43
Консультации.
Просмотров всего: 2736; сегодня: 1.

Приручите Dragon – наша новая бесплатная программа прогнозирования

Приручите Dragon – наша новая бесплатная программа прогнозирования

Приручите Dragon – новая бесплатная программа прогнозирования временных рядов «Riskfin Dragon» v 1.0.

ООО «Рискфин» бесплатно, на условиях открытой лицензии предлагает банкам, предприятиям, финансовым и нефинансовым организациям программу прогнозирования временных рядов «Riskfin Dragon» v 1.0. Программа будет полезна при отсутствии навыков программирования, или недостаточности функциональных возможностей Excel.

Кому: аналитикам, риск-менеджерам, финансовым директорам, маркетологам, участникам рынка ценных бумаг.

Программу можно использовать везде, где требуется прогноз и есть ряды данных ретроспективных наблюдений:

- В производстве, финансовой деятельности и ритейле, например, для прогнозирования цен, в т.ч. на сырье, материалы, готовую продукцию; затрат - на основе прогноза цен на их составляющие; выручки (в рублях и штуках) на основе заданных затрат; объема спроса и предложения на продукцию и услуги; складских остатков; притока/оттока клиентов и др.;

- В управлении и оптимизации производственных процессов, например, прогноза отказов и брака, уровня загрузки и пр.;

- Прогнозирования курсов валют, акций, облигаций, опционов, фьючерсов и других фондовых инструментов;

- Прогнозирования отдельных элементов моделей оценки кредитоспособности заемщика (выручки, прибыли и др.);

- Анализа и оценки рисков в различных сценариях.

Подробнее.

Модель прогнозной функции строится на основе анализа исторических (или гипотетических) дискретных данных, равноотстоящих друг от друга по времени, с учетом их взаимосвязей и сезонности. Точность результата определяется вероятностными пределами по обе стороны от прогнозируемого значения, отражающими максимум и минимум, в границах которых оно будет находиться с вероятностью, заданной пользователем. Границы доверительного интервала определяются величиной остаточного «шума» - качеством построенной модели (чем меньше точность модели, тем шире границы доверительного интервала (тем больше «пасть дракона»).

Дополнительно.

В основе «Riskfin Dragon» v 1.0 - автоматическое построение ARIMA-моделей (модели авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего). Параметры модели определяются порядком моделей авторегрессии и скользящего среднего, величиной весов наблюдений и факторов отклонения, а также степенью оператора разности процесса для приведения его к стационарному виду.

Еще одна возможность программы позволяет на основе прогноза стоимости базовых активов определять цену европейских опционов Call и Put для различных уровней цен исполнения опционных контрактов (страйков) и процентных ставок. Методология, разработанная ООО «Рискфин» на основе модифицированного подхода Мертона, Блэка и Шоулза позволяет использовать в расчетах результаты прогнозирования значений базовых активов, что значительно повышает точность определения цены опционных контрактов и дает возможность применения в арбитражных стратегиях.


Ньюсмейкер: Рискфин — 6 публикаций
Сайт: www.riskfin.ru/news/154/966
Поделиться:

Интересно:

Адольф Иоффе - главный дипломат советской России
18.03.2024 18:00 Персоны
Адольф Иоффе - главный дипломат советской России
«Мы, близкие друзья его, которые бок о бок с ним не только боролись, но и жили в течение десятков лет, мы вынуждены сегодня оторвать от сердца исключительный образ этого человека и друга. Он светил мягким и ровным светом, который...
Значок с изображением крылатого "василиска" обнаружен в Польше
18.03.2024 16:01 Новости
Значок с изображением крылатого "василиска" обнаружен в Польше
В деревне на юго-востоке Польши с помощью металлоискателя был обнаружен «значок паломника» эпохи средневековья с изображением василиска — грозного мифологического существа, похожего на дракона. Об этом сообщает Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия» со ссылкой...
В мире стало меньше визовых ограничений
18.03.2024 11:39 Аналитика
В мире стало меньше визовых ограничений
С отменой ковидных ограничений на поездки меньшему количеству туристов теперь требуется получать традиционные визы, следует из последнего отчета UN Tourism. В отраслевой организации назвали макрорегионы мира с более лояльными и наиболее жесткими визовыми требованиями. UN Tourism, ранее известная...
В Москве восстановили 40 объектов, построенных по проектам Шехтеля
18.03.2024 09:46 Новости
В Москве восстановили 40 объектов, построенных по проектам Шехтеля
Специалисты отреставрировали фасад особняка Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке. Дом, построенный для архитектора и его семьи в конце XIX века, сейчас является объектом культурного наследия федерального значения. Здание было возведено по проекту самого Федора Шехтеля в стиле, переходящем от...
В Монголии сохраняют память об участниках сражений на Халхин-Голе
15.03.2024 14:16 Интервью, мнения
В Монголии сохраняют память об участниках сражений на Халхин-Голе
О подготовке к 85-й годовщине битвы на Халхин-Голе, бурном росте туристических обменов, положении русского языка и перспективах экономического сотрудничества в интервью корреспонденту ТАСС Туяне Зондуевой рассказал посол России в Монголии Алексей Евсиков. — В Монголии бережно относятся к памяти...